Heteroskedasticiteit

deze post is herzien op 11-2-2013

Theorie

Homoskedasticiteit is een centrale assumptie in OLS, en betekent de fout niet varieert volgens de waarden van het model, dat is wenselijk (als in 'homofilie'). Bij heteroskedasticiteit wordt hier dus aan gezondigd. Deze assumptie kan met andere technieken (GMM, ML) weggenomen worden.

Testen

Er zijn twee populaire testen voor heteroskedasticiteit: Brausch-Pagan en White. Het idee is gelijkaardig: bij Brausch-Pagan gaan we de gekwadrateerde fout $ ( y - \hat{y})^2 $ (de restvariantie) regresseren op een quadratische functie van de voorspelde waarde $ \hat{y} $.

Bij White regresseren we op alle andere (unieke) verklarende variabelen in het model. De R² van dit model geeft aan of er heteroskedasticiteit is. Idealiter is R² hier zeer laag. De teststatistiek voor de nulhypothese is:

nR² -> Chi²(m), met m = aantal variabelen in het model

Referenties

• White test: Hayashi 2000, p. 131

Sony Kapoor

Onlangs een interview gelezen met de man. Quite a story. Komt van Lehmann Brothers om dan een anti-financiële denktank op te richten (Re-Define).

Blog is zeer degelijk uitgewerkt:
http://www.re-define.org/blogs/sonykapoor

Indexatie

De loonindexatie wordt weer op de korrel genomen, maar ... door een leger randdebielen.
Nu weet ik er, in de lijn van al de rest dat ik hier stel, ook het fijne niet van. Op dit moment probeer ik te begrijpen wat Peersman voorstelt. Eerst betoogt hij namelijk dat een indexering slechter is dan géén indexering bij een gedeelde centrale bank, en daarna wil hij de inflatietarget van de centrale bank overnemen. Ik denk dat dit twee volledig verschillende opties zijn en geloof die tweede liever dan de eerste.

Aan het werk dus, en als uitvalsbasis gebruiken we de evolutie van de indexen die onze staat publiceert op:
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/

Fantastisch, nietwaar ?

Meer volgt ...

Data collected by the United Nations

Data on lots of things
http://data.un.org/

Economic data on Europe
It's like Eurostat except that it's not.

http://w3.unece.org/pxweb/Dialog/

World Bank data

Beste dataset voor comparatief onderzoek. Alle landen, prima interface en een goed uitputformaat.

http://databank.worldbank.org/ddp/home.do

Soms raak je sneller in de juiste databank vanuit de browsemenus:
http://data.worldbank.org/indicator/SL.GDP.PCAP.EM.KD/countries?page=1&display=default

De wereldbank heeft ook interessante landenfiches, bijvoorbeeld:
http://data.worldbank.org/country/germany
http://data.worldbank.org/country/china
http://data.worldbank.org/country/belgium

Statbel

Ze zijn erop vooruit gegaan. Zelfde data als VN & Eurostat.

http://statbel.fgov.be/

Eurostat

Al zoek je best gewoon naar Eurostat via Google, dit is de rechtstreekse link naar de data:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database