Eng. Stationarity
Een stationaire functie is onafhankelijk van de tijd. Niet-stationaire functies zijn m.a.w. trends doorheen de tijd.
Tussen twee niet-stationaire variabelen kan een stationaire relatie bestaan. De koersen van aandelen en futures zijn bijvoorbeeld beide niet-stationaire functies, maar als één op de andere geregresseerd wordt, krijgen we een stationaire functie. Dit heet coïntegratie (Eng. cointegration). Men test dit met een Dickey-Fuller test voor de residuen, waarbij de nulhypothese is dat deze niet-stationair zijn.
Gelijkaardig aan het voorgaande, is het mogelijk om een niet-stationaire functie stationair te maken door detrending. Een eenvoudige methode is het opnemen van tijd bij de verklarende variabelen. Dit is courant bij variabelen die conjunctuurgevoelig zijn, zoals economische groei.
Heteroskedasticiteit is een vorm van niet-stationariteit van de variantie. Op wikipedia wordt het mooie voorbeeld van een cymbaalslag gegeven. Zowel het gemiddelde volume als de variantie van de frequentie (in akoestische zin) neemt af doorheen de tijd door het uitdoven en verminderen van de trillingen.
Referenties
Maritza López Novella (2001) 'Salaires conventionnels et effectifs en Belgique: une analyse empirique et macroéconomique des écarts', Working Paper 2-01, Bureau fédéral du Plan.
Context
Project Loonvorming (verklaring van de loondrift 1996-2006): we gebruiken dezelfde afhankelijke variabele (zij het niet gelogaritmeerd), maar omwille van de kleinere tijdspanne i.v.m. de studie van het Planbureau zie ik géén voortschrijdend gemiddelde. Bovendien is het sinds de invoering van de loonnorm heel aannemelijk dat er geen trendmatige vergroting van de loondrift is. Ten slotte vonden zij in hun modellen niet eens evidentie voor autoregressie. We kunnen dus concluderen dat niet-stationariteit geen issue is.
